VNPY中 Tick级别准高频交易简单策略

VNPY中，级交易简单大多策略都是别准基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。高频这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，策略只是级交易简单为了实现思路。可以回测，别准不要直接用。高频。策略

回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE,级交易简单 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，别准不需要回读历史天数，高频只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够，策略 所以最好一天就够。级交易简单 还有，别准把 currentTime改为开盘时间,高频 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。

入场： 每次读 Tick ，分析过去 10 个 tick 的的总计，如果买量大于卖量，开多单 ；反之空单

          下单价格是当前tick市价；

止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；

离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，服务器托管再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。

7 -24 更新，具体代码更新等验证后更新：

更改 stoporder 止损单为 limit order 限价单，这样更为快速；放在 ontrade() ，一旦主动交易确认发生后，发出这个止损 limit order

在 onorder() 加入，一旦发现发出交易没有完成，还在挂单，取消

新增一个类全局变量级别的锁，当有 order 挂单或者没有 order 发出单没有返回信息时候，这个锁关闭，不再开新单；避免多个单同时阻塞。

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class TickOneStrategy(CtaTemplate): """基于Tick的交易策略""" className = TickOneStrategy author = uBillyZhang # 策略参数 fixedSize = 1 Ticksize = 10 initDays = 0 DAY_START = time(9, 00)  # 日盘启动和停止时间 DAY_END = time(14, 58) NIGHT_START = time(21, 00)  # 夜盘启动和停止时间 NIGHT_END = time(10, 58) # 策略变量 posPrice = 0  # 持仓价格 pos = 0       # 持仓数量 # 参数列表，保存了参数的名称 paramList = [name, className, author, vtSymbol, initDays, Ticksize, fixedSize ] # 变量列表，保存了变量的名称 varList = [inited, trading, pos, posPrice ] # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称 syncList = [pos, posPrice, intraTradeHigh, intraTradeLow] # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, ctaEngine, setting): """Constructor""" super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting) #创建Array队列 self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize) # ---------------------------------------------------------------------- def onminBarClose(self, bar): """""" # ---------------------------------------------------------------------- def onInit(self): """初始化策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u%s策略初始化 % self.name) #tick级别交易，不需要过往历史数据 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStart(self): """启动策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u%s策略启动 % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStop(self): """停止策略（必须由用户继承实现）""" self.writeCtaLog(u%s策略停止 % self.name) self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onTick(self, tick): """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）""" currentTime = datetime.now().time() # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，香港云服务器如果有持仓，平仓。 if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)): TA = self.tickArray TA.updateTick(tick) if not TA.inited: return if self.pos == 0: # 如果空仓，分析过去10个对比，ask卖方多下空单，bid买方多下多单，并防止两个差价阻止单 if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True) elif TA.askBidVolumeDif() < 0: self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) elif self.pos > 0: # 如果持有多单，如果已经是买入价格正向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。 if  tick.lastprice - self.posPrice >= 3: if TA.askBidVolumeDif() < 0: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) elif self.pos < 0: # 如果持有空单，如果已经是买入价格反向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。 if  tick.lastPrice - self.posPrice <= -3: if TA.askBidVolumeDif() > 0: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True) else: self.cancelAll() self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False) else: if self.pos > 0: self.sell(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos < 0: self.cover(tick.close, abs(self.pos),False) elif self.pos == 0: return # ---------------------------------------------------------------------- def onBar(self, bar): """收到Bar推送（必须由用户继承实现）""" # ---------------------------------------------------------------------- def onXminBar(self, bar): """收到X分钟K线""" # ---------------------------------------------------------------------- def onOrder(self, order): """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）""" pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): self.posPrice = trade.price # 同步数据到数据库 self.saveSyncData() # 发出状态更新事件 self.putEvent() # ---------------------------------------------------------------------- def onStopOrder(self, so): """停止单推送""" pass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 CTAtemplate 加入新类TickArrayManager ######################################################################## class TickArrayManager(object): """ Tick序列管理工具，负责： 1. Tick时间序列的维护 2. 常用技术指标的计算 """ # ---------------------------------------------------------------------- def __init__(self, size=10): """Constructor""" self.count = 0  # 缓存计数 self.size = size  # 缓存大小 self.inited = False  # True if count>=size self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size) self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size) self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size) self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size) self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size) # ---------------------------------------------------------------------- def updateTick(self, tick): """更新tick Array""" self.count += 1 if not self.inited and self.count >= self.size: self.inited = True self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size] self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size] self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size] self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size] self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size] self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size] self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size] self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1 self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1 self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1 self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1 self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume def askBidVolumeDif(self): return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())

亿华云

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